STO (Stochastic Oscillator) เป็นเครื่องมือประเภท momentum indicator ซึ่งจะบอกแนวรับแนวต้าน ที่เหมาะกับการวิเคราะห์ในตลาดที่เป็น Sideways รวมทั้งการลงทุนหรือเก็งกำไรในระยะสั้น
หลักการทำงานของ STO
จะเคลื่อนไหวตาม momentum ของราคา (ไม่ได้เคลื่อนไหวไปตามแนวโน้ม หรือปริมาณการซื้อ-ขาย) ซึ่งโดยปกติ การเปลี่ยนทิศทางของ momentum นั้น จะเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนทิศทางของราคา ฉนั้น STO จึงใช้บอกสัญญาณเตือนการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้
STO ประกอบด้วย
- Length คือ จำนวนระยะเวลาที่เรากำหนด ส่วนใหญ่มักเป็น 14 วัน
- SmoothK (K) คือ เส้นที่คำนวณได้จากราคาสูงสุด ราคาต่ำสุดและราคาปิดจากจำนวนแท่งที่เรากำหนด ซึ่งส่วนใหญ่เราใช้ราคาจำนวน 3 แท่งในการคำนวณ
- SmoothD (D) คือ เส้น EMA ของ %K ส่วนใหญ่ใช้ EMA3
STO บอกข้อมูลอะไรบ้าง
- วิเคราะห์การกลับตัวของ Momentum (Predict Momentum Reversal)
- บอกภาวะการซื้อหรือขายที่มากไป (Overbought – Oversold identification)
- บอกจุด ซื้อ-ขาย (Buy/Sell)
💹 การวิเคราะห์การกลับตัวของ Momentum (Predict Momentum Reversal) แบบการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น (Bullish Divergence)
💹 การวิเคราะห์การกลับตัวของ Momentum (Predict Momentum Reversal) แบบการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง (Bearish Divergence)
💹 บอกภาวะการซื้อหรือขายที่มากไป (Overbought – Oversold identification)
รูปด้านบนนี้แสดงถึงบอกภาวะการซื้อที่มากเกินไป (OverBought identification) ภาวะที่ซื้อมากเกินไป คืออุปสงค์มีมากกว่าอุปทาน ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลง เนื่องจากความไม่สมดุลที่เกิดขึ้น โดยสัญญาณของ Stochastic จะบ่งชี้ถึงภาวะ Overbought เมื่อ K > 80 เป็นต้นไป และจะเข้าสู่ภาวะ Super overbought เมื่อ K > 90
รูปด้านบนนี้แสดงถึงบอกภาวะการขายที่มากเกินไป (Oversold identification) ภาวะขายที่มากเกินไป คืออุปสงค์มีน้อยกว่าอุปทาน ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากความไม่สมดุลที่เกิดขึ้น โดยสัญญาณของ Stochastic จะบ่งชี้ถึงภาวะ Oversold เมื่อ K < 20 เป็นต้นไป และจะเข้าสู่ภาวะ Super oversold เมื่อ K < 10
💹 บอกจุด ซื้อ-ขาย (Entry & Exit identification)
การนำ indicator STO มาเป็นสัญญาณบอก การซื้อหรือขายนั้น สามารถแยกได้ดังนี้คือ ซื้อเมื่อเส้น K ตกลงในเขต Oversold แล้วดีดกลับขึ้นสูงกว่า 20
💹 ขายเมื่อเส้น K ขึ้นในเขต Overbought แล้วดีดกลับลงมาน้อยกว่า 80
💹 ขายออก เมื่อเส้น K ตัดลงต่ำกว่า D
💹 เข้าซื้อ เมื่อเส้น K ตัดขึ้นเหนือ D
สรุป
เครื่อง STO เป็นเครื่องมือสำหรับบอก Momentum ของราคา มีความคล้ายกับเครื่อง RSI แต่มีความแตกต่างกันคือ STO จะมีความแม่นยำในช่วง “ตลาด Sideway” RSI เหมาะกับตลาดที่มีเทรนที่ชัดเจน
ขอขอบคุณบทความ และรูปภาพประกอบ จาก : Bitkub Academy (facebook.com/Bitkubacademy)
หมายเหตุ : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงลักษณะความเสี่ยง และสภาพตลาดของสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละชนิดอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน เพื่อที่จะให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้
